Сравнение URSP с DBE
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. URSP charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности URSP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам URSP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 1.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -3.56% |
Correlation
The correlation between URSP and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. DBE — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение URSP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и DBE
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -86.69% | +70.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -36.07% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -57.19% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 35.99% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 29.88% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 28.39% | -4.92% |
Сравнение комиссий URSP и DBE
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и DBE
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.91% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для URSP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор