Сравнение URSIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 0.00% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URSIX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции PTDIX немного впереди с 9.73%.
URSIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.45%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и PTDIX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
URSIX
PTDIX
Сравнение URSIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.70 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и PTDIX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.60% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и PTDIX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -54.38% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.72% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -25.43% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -30.02% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.17% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -7.54% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и PTDIX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.94% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.68% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.16% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.48% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.80% | +0.67% |