Сравнение URSIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 0.00% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции URSIX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.91% соответственно.
URSIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.45%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и LTIUX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
URSIX
LTIUX
Сравнение URSIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.46 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.81 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и LTIUX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.60% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и LTIUX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -49.65% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.44% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -24.23% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -28.12% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.60% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -6.76% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.80% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и LTIUX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.44% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.70% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.29% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 11.83% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 12.47% | +2.00% |