PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 4.24% соответственно.

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий URSIX и FFFAX

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.31

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.52

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Корреляция

Корреляция между URSIX и FFFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и FFFAX

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и FFFAX

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-17.96%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-3.68%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-15.87%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-15.87%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.56%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.80%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.89%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и FFFAX

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.44%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

3.29%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

4.88%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

5.30%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

4.58%

+9.89%