Сравнение URPIX с UJPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 28.08% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам URPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between URPIX and UJPIX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г. | -0.68 |
The correlation between URPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UJPIX
Сравнение URPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.63 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 21.02 | -22.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UJPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -89.83% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -27.11% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -43.92% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -43.92% | -33.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -56.99% | -39.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -14.78% | -85.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -49.75% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 8.54% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 21.96% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 43.97% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 54.39% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 43.31% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 41.54% | -5.95% |
Сравнение комиссий URPIX и UJPIX
И URPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UJPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UJPIX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор