PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

URPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 дек. 1997 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		10.43%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -26.97% против 22.46% соответственно.

URPIX

1 день
-5.81%
1 месяц
11.05%
С начала года
10.43%
6 месяцев
7.15%
1 год
-26.38%
3 года*
-24.96%
5 лет*
-20.45%
10 лет*
-26.97%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с PSTIXURPIX с ENPIXURPIX с BEARX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий URPIX и UJPIX

И URPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

URPIX
ProFunds UltraBear Fund
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

URPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

2.07

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

2.63

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.83

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

12.62

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.07

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

0.54

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.08

-0.62

Корреляция

Корреляция между URPIX и UJPIX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UJPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		2.47%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UJPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

URPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-89.83%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.95%

-27.11%

-21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.81%

-43.92%

-28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.41%

-56.99%

-39.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-21.53%

-78.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.94%

-50.23%

-28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.89%

8.22%

+32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 10.85%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

20.55%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

37.99%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

52.24%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

41.25%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

41.55%

-5.96%