PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -28.74% против 28.64% соответственно.


URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UJPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between URPIX and UJPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.68

The correlation between URPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

URPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.57

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.03

-8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

27.31

-28.99

URPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

4.50

-5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.88

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.69

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.10

-0.66

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UJPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UJPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-89.83%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-27.11%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-43.92%

-25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-43.92%

-33.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-56.99%

-39.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-49.93%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

7.95%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.90%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

13.04%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

36.63%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

48.35%

-24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

41.86%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

41.36%

-5.74%

Сравнение комиссий URPIX и UJPIX

И URPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UJPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URPIX and UJPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор