Сравнение URPIX с UJPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.74%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -28.74% против 28.64% соответственно.
URPIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- -30.11%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -28.74%
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам URPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.11% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between URPIX and UJPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г. | -0.68 |
The correlation between URPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UJPIX
Сравнение URPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.57 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.03 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 27.31 | -28.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | 4.50 | -5.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.88 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.10 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UJPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -89.83% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -27.11% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -43.92% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -43.92% | -33.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -56.99% | -39.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -49.93% | -29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 7.95% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.90%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 13.04% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 36.63% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 48.35% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 41.86% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 41.36% | -5.74% |
Сравнение комиссий URPIX и UJPIX
И URPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UJPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.29% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UJPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор