PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с TEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs 13.67%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -28.77% против 13.67% соответственно.

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%

TEPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.17%
1 год
73.20%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		40.69%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between URPIX and TEPIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between URPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

URPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.21

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.61

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.18

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

9.68

-11.32

URPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и TEPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-89.14%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-24.64%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-85.79%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-85.79%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-85.79%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-60.91%

-39.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-49.89%

-29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

8.07%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 9.79%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

18.96%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

29.75%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

35.40%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

52.43%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

44.58%

-8.93%

Сравнение комиссий URPIX и TEPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и TEPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TEPIX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.29%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and TEPIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.96%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор