Сравнение URPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
URPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 дек. 1997 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности URPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 10.43% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -26.97% против 23.33% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- -24.96%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- -26.97%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URPIX и TEPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
URPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
TEPIX
Сравнение URPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.94 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.52 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.55 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.82 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.94 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.07 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | 0.22 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.12 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между URPIX и TEPIX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и TEPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 2.47% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и TEPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -89.14% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -24.64% | -24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.81% | -84.97% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.41% | -84.97% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -74.27% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.94% | -49.68% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.89% | 7.94% | +32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 10.85%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 12.13% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 24.81% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 40.73% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 145.06% | -111.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 105.42% | -69.83% |