PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с TEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 12.29% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between URPIX and TEPIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between URPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQXTEPIX с IXN

Доходность на риск

URPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.61

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.06

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.40

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

6.90

-8.61

URPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и TEPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-89.14%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-24.64%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-85.79%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-85.79%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-85.79%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-61.90%

-38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-49.92%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

8.56%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

15.48%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

31.31%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

36.75%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

52.63%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

44.65%

-9.06%

Сравнение комиссий URPIX и TEPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и TEPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TEPIX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and TEPIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор