PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с SOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против -20.28% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between URPIX and SOPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between URPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

URPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.12

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-1.63

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.84

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-1.71

-0.01

URPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPIX равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и SOPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.07%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-24.87%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-54.87%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-65.00%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-89.96%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.04%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-76.23%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

12.15%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и SOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.80%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

15.22%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

18.50%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

23.76%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

22.63%

+12.96%

Сравнение комиссий URPIX и SOPIX

И URPIX, и SOPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и SOPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SOPIX в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URPIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs SOPIX's -99.07%.

SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор