PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против -20.74% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between URPIX and SOPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between URPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

URPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-1.73

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-2.60

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.73

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-2.19

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPIX равному -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

-1.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.81

+0.25

Просадки

Сравнение просадок URPIX и SOPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.07%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-27.45%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-54.87%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-65.00%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-90.86%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.07%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-76.14%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

12.80%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и SOPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.53%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

12.16%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

16.01%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

23.38%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

22.49%

+13.13%

Сравнение комиссий URPIX и SOPIX

И URPIX, и SOPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и SOPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, URPIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs SOPIX's -99.07%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.55 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор