Сравнение URPIX с SHPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs -13.12%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у SHPIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против -13.12% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- -28.85%
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
Сравнение доходности по годам URPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -18.36% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between URPIX and SHPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between URPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
SHPIX
Сравнение URPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.80 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.55 | -1.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.15 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и SHPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.27% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -27.83% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -63.17% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -83.16% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -93.11% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -97.55% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -77.92% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 16.91% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и SHPIX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеют волатильность 5.71% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 13.62% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 19.09% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 193.64% | -159.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 137.94% | -102.32% |
Сравнение комиссий URPIX и SHPIX
И URPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и SHPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SHPIX в 32.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.34% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and SHPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (5.71%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs SHPIX's -99.27%.
SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор