Сравнение URPIX с PSTIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -10.10%/yr for PSTIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. URPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -28.24% против -10.10% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам URPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between URPIX and PSTIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between URPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
URPIX
PSTIX
Сравнение URPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.73 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.45 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и PSTIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -90.52% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -15.05% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -33.92% | -35.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -37.53% | -39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -67.42% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -90.41% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -57.34% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 7.54% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и PSTIX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.52% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 9.50% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 12.20% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 16.56% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 17.48% | +18.11% |
Сравнение комиссий URPIX и PSTIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и PSTIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PSTIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, URPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (7.32%) compared to PSTIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор