PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с GLNCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с GLNCY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while GLNCY (Glencore PLC ADR) is a stock. Over the past 3 years, URNU.L returned 36.79%/yr vs 17.88%/yr for GLNCY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и GLNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у GLNCY с доходностью 43.78%.

URNU.L

1 день
-6.52%
1 месяц
-18.55%
С начала года
9.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
48.57%
3 года*
36.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLNCY

1 день
-5.13%
1 месяц
1.91%
С начала года
43.78%
6 месяцев
56.21%
1 год
101.73%
3 года*
17.88%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и GLNCY

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		9.47%70.50%1.19%39.91%3.95%
GLNCY
Glencore PLC ADR		43.78%28.74%-25.38%-1.13%40.45%

Correlation

The correlation between URNU.L and GLNCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Glencore PLC ADR

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с FTRIGLNCY с TMC

Доходность на риск

URNU.L vs. GLNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c GLNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LGLNCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.05

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.69

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

6.96

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

21.35

-17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. GLNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GLNCY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и GLNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LGLNCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.05

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.10

+0.65

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и GLNCY

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и GLNCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LGLNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-85.04%

+46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-14.71%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-53.44%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-6.44%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-32.32%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

4.79%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и GLNCY

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Glencore PLC ADR (GLNCY) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LGLNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.36%

11.47%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.19%

24.58%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.86%

33.58%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.23%

35.73%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.23%

39.05%

+2.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и GLNCY

URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.74%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and GLNCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и GLNCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор