Сравнение URNU.L с GLNCY
URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while GLNCY (Glencore PLC ADR) is a stock. Over the past 3 years, URNU.L returned 33.38%/yr vs 11.48%/yr for GLNCY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URNU.L и GLNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNU.L показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GLNCY с доходностью 26.85%.
URNU.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNCY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- 26.85%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- 88.96%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам URNU.L и GLNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNU.L Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 2.03% | 70.50% | 1.19% | 39.91% | 9.76% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 26.85% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 44.83% |
Correlation
The correlation between URNU.L and GLNCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNU.L vs. GLNCY — Ранг доходности на риск
URNU.L
GLNCY
Сравнение URNU.L c GLNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNU.L | GLNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.82 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 16.73 | -15.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNU.L и GLNCY
Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и GLNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNU.L | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -85.04% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.08% | -18.54% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -53.44% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.54% | -17.46% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -32.23% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.83% | 5.34% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNU.L и GLNCY
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Glencore PLC ADR (GLNCY) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNU.L | GLNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 13.93% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.14% | 26.64% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 34.83% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 35.87% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 38.59% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNU.L и GLNCY
URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.97% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
URNU.L Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNU.L and GLNCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URNU.L и GLNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор