PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 39.46%/yr vs 34.44%/yr for NLR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNU.L charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

URNU.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-9.43%
С начала года
17.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
62.07%
3 года*
39.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и NLR

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		17.09%70.47%1.22%39.91%3.03%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%3.16%

Correlation

The correlation between URNU.L and NLR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.71

The correlation between URNU.L and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNU.L и NLR

Секторы
URNU.L
NLR

Энергетика

60.4%
46.0%

Промышленность

25.4%
15.1%

Коммунальные услуги

9.0%
37.4%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Технологии

0.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URNU.L
60.4%
NLR
46.0%

Промышленность

URNU.L
25.4%
NLR
15.1%

Коммунальные услуги

URNU.L
9.0%
NLR
37.4%

Сырьевые материалы

URNU.L
4.3%
NLR

-

Технологии

URNU.L
0.9%
NLR
1.5%

Коммуникационные услуги

URNU.L

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URNU.L

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URNU.L

-

NLR

-

Финансовые услуги

URNU.L

-

NLR

-

Здравоохранение

URNU.L

-

NLR

-

Недвижимость

URNU.L

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с SPYURNU.L с SCHG
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

URNU.L vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.88

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.43

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

2.91

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.18

+0.71

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и NLR

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-65.05%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-25.80%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-30.48%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-19.95%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-35.72%

+24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

12.67%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и NLR

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

13.14%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

32.76%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

42.29%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

29.24%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

24.02%

+16.59%

Сравнение комиссий URNU.L и NLR

URNU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и NLR

URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and NLR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

URNU.L is categorized as Commodity Producers Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for URNU.L and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор