Сравнение URNQX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNQX или OLGAX.
Основные характеристики
| URNQX | OLGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.09% | 33.95% |
| Дох-ть за 1 год | 37.04% | 46.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.27% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.63% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 13.05 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 17.67% | 18.01% |
| Макс. просадка | -40.06% | -64.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URNQX и OLGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URNQX и OLGAX
С начала года, URNQX показывает доходность 26.09%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 33.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNQX и OLGAX
URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URNQX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNQX и OLGAX
Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 0.55% | 0.70% | 0.46% | 0.34% | 0.49% | 0.98% | 0.77% | 0.56% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок URNQX и OLGAX
Максимальная просадка URNQX за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URNQX и OLGAX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.