PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNQX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности URNQX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNQX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		-4.78%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%48.52%38.99%-0.37%19.28%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, URNQX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%.

URNQX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-3.39%
1 год
23.15%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с SCHDURNQX с SCHG
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий URNQX и MRFOX

URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Доходность на риск

URNQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNQXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.33

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.57

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.58

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.47

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNQX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNQXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.06

-0.27

Корреляция

Корреляция между URNQX и MRFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и MRFOX

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		3.28%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок URNQX и MRFOX

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

URNQXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-29.10%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-7.03%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-12.98%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.12%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-2.37%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.79%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и MRFOX

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNQXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.95%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

7.08%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

11.79%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

12.04%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

14.29%

+9.10%