PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNQX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности URNQX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNQX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		-5.90%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%48.52%38.99%-0.37%19.28%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, URNQX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%.

URNQX

1 день
3.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-4.17%
1 год
22.61%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с SCHDURNQX с SCHG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий URNQX и BPTRX

URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Доходность на риск

URNQX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNQXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.34

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.93

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

10.54

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNQX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNQXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между URNQX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и BPTRX

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		3.32%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок URNQX и BPTRX

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URNQXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-64.11%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.90%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-49.87%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-8.27%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.82%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.11%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и BPTRX

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNQXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.83%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

22.21%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

33.35%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

33.89%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

32.72%

-9.33%