Сравнение URNP.L с UEC
URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) is Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while UEC (Uranium Energy Corp.) is a stock. Over the past 3 years, URNP.L returned 25.15%/yr vs 56.89%/yr for UEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и UEC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNP.L торгуется в GBp, в то время как UEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 9.39%.
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -9.98%
- 1 месяц
- -18.26%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 110.31%
- 3 года*
- 56.89%
- 5 лет*
- 32.32%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам URNP.L и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 15.46% | 33.02% | -12.04% | 50.65% | -9.79% |
UEC Uranium Energy Corp. | 9.39% | 62.15% | 6.36% | 56.70% | -4.23% |
Correlation
The correlation between URNP.L and UEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.55 |
The correlation between URNP.L and UEC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNP.L vs. UEC — Ранг доходности на риск
URNP.L
UEC
Сравнение URNP.L c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNP.L | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.80 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.57 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNP.L | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и UEC
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки UEC в -94.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNP.L | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -94.59% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -39.58% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.01% | -53.81% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -35.53% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -55.22% | +37.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 19.87% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и UEC
Текущая волатильность для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) составляет 12.68%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNP.L | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 27.06% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 56.28% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 74.77% | -29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 72.45% | -32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 72.68% | -32.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и UEC
Ни URNP.L, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNP.L and UEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URNP.L и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор