PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNP.L с URNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNP.L с URNQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and URNQX (Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares) are both funds - URNP.L is a Uranium fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while URNQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNP.L returned 18.86%/yr vs 22.05%/yr for URNQX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for URNQX.

Доходность

Сравнение доходности URNP.L и URNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNP.L торгуется в GBp, в то время как URNQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNQX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNP.L показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у URNQX с доходностью 15.14%.

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
6 месяцев
-23.54%
С начала года
-3.48%
1 год
13.37%
3 года*
18.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNQX

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
13.04%
С начала года
15.14%
1 год
25.63%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNP.L и URNQX

2026 (YTD)2025202420232022
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		-3.48%33.02%-12.04%50.65%-10.45%
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		15.14%12.05%27.79%46.95%-12.70%

Correlation

The correlation between URNP.L and URNQX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с SCHG
Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с IVNQXURNQX с SCHDURNQX с OLGAX

Доходность на риск

URNP.L vs. URNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNP.L c URNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNP.LURNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.49

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.01

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.23

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

6.43

-5.53

URNP.L vs. URNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNP.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа URNQX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNP.L и URNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNP.L и URNQX

Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки URNQX в -30.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и URNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNP.LURNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-30.02%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.09%

-11.96%

-21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.01%

-24.91%

-26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.09%

-6.45%

-26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-6.12%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

4.15%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности URNP.L и URNQX

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNP.LURNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

7.10%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

14.15%

+17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.56%

17.88%

+27.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

22.04%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.94%

23.08%

+16.86%

Сравнение комиссий URNP.L и URNQX

URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URNQX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNP.L и URNQX

URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		2.72%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%

Часто задаваемые вопросы

URNP.L and URNQX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNP.L и URNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор