PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с LEGR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 11.61%/yr for LEGR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности URNM и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 11.18%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

LEGR

1 день
0.92%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.16%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и LEGR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		11.18%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%5.48%

Correlation

The correlation between URNM and LEGR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.49

The correlation between URNM and LEGR shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и LEGR

Секторы
URNM
LEGR

Энергетика

97.7%
0.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

39.8%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

URNM
97.7%
LEGR
0.7%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
LEGR
1.7%

Коммуникационные услуги

URNM

-

LEGR
8.3%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

LEGR
8.3%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

LEGR
1.2%

Финансовые услуги

URNM

-

LEGR
39.8%

Здравоохранение

URNM

-

LEGR
0.8%

Промышленность

URNM

-

LEGR
5.7%

Недвижимость

URNM

-

LEGR

-

Технологии

URNM

-

LEGR
31.8%

Коммунальные услуги

URNM

-

LEGR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT

Доходность на риск

URNM vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.91

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.61

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.64

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

9.72

-7.72

URNM vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и LEGR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-36.12%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-10.40%

-28.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-14.25%

-36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-31.45%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-2.56%

-32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-6.60%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

2.82%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и LEGR

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

5.87%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

12.07%

+29.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

14.34%

+38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

17.07%

+31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

20.33%

+26.71%

Сравнение комиссий URNM и LEGR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и LEGR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности LEGR в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.68%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and LEGR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to LEGR (5.87%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 11.61% for LEGR. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.68% for LEGR.

URNM is categorized as Uranium, while LEGR is Blockchain. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор