Сравнение URNM с CPNG
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while CPNG (Coupang, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.11%/yr vs -15.03%/yr for CPNG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URNM и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -27.38%.
URNM
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
CPNG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -39.04%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 5.48% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 43.11% |
CPNG Coupang, Inc. | -27.38% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between URNM and CPNG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. CPNG — Ранг доходности на риск
URNM
CPNG
Сравнение URNM c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.71 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.26 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и CPNG
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -85.28% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -54.91% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -54.91% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -79.01% | +28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -73.02% | +41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -64.20% | +46.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 31.00% | -15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и CPNG
Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 18.55%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 20.76% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.19% | 39.62% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 44.27% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 52.52% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 53.73% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и CPNG
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CPNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.01% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and CPNG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (20.76%) compared to URNM (18.55%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs CPNG's -85.28%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор