PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с CCO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNM с CCO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCO.TO).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URNM и CCO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNM и CCO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
CCO.TO
Cameco Corporation		21.44%78.54%19.38%90.76%4.23%63.38%51.62%-4.71%
Разные валюты инструментов

URNM торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 18.83%.

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—

CCO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.41%
С начала года
18.83%
6 месяцев
30.53%
1 год
160.56%
3 года*
61.09%
5 лет*
44.93%
10 лет*
25.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Cameco Corporation

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN
Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с L.TO

Доходность на риск

URNM vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMCCO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.53

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

6.41

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

16.95

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. CCO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа CCO.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и CCO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMCCO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.38

Корреляция

Корреляция между URNM и CCO.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и CCO.TO

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CCO.TO в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCO.TO
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%

Просадки

Сравнение просадок URNM и CCO.TO

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CCO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

URNMCCO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-83.63%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-24.86%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-39.52%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.96%

-15.00%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-39.18%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

9.53%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и CCO.TO

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Cameco Corporation (CCO.TO) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNMCCO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

16.10%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

41.73%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.55%

54.61%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.95%

49.73%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

46.33%

+0.41%