Сравнение URNM с BMNR
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, URNM returned 30.38% vs 224.89% for BMNR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URNM и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -40.66%.
URNM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -40.66%
- 6 месяцев
- -53.79%
- 1 год
- 224.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -0.56% | 34.35% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -40.66% | 274.59% |
Correlation
The correlation between URNM and BMNR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. BMNR — Ранг доходности на риск
URNM
BMNR
Сравнение URNM c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.97 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.13 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.56 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и BMNR
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -88.41% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -88.41% | +49.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.02% | -88.06% | +53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -70.84% | +52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 73.42% | -57.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и BMNR
Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.40%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 22.82% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 60.99% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 717.57% | -665.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.58% | 710.73% | -662.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 710.73% | -663.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и BMNR
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.19% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and BMNR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.82%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs BMNR's -88.41%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор