PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNG.L с CMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNG.L с CMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Cummins Inc. (CMI).

URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNG.L и CMI

2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		19.62%58.50%2.96%30.86%-14.11%
CMI
Cummins Inc.		9.91%38.72%51.53%-3.36%31.74%
Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как CMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью 9.91%.

URNG.L

1 день
6.87%
1 месяц
-8.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
8.71%
1 год
128.03%
3 года*
39.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMI

1 день
2.01%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.91%
6 месяцев
32.74%
1 год
73.22%
3 года*
31.90%
5 лет*
20.20%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Cummins Inc.

Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с COP
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с SCHDCMI с NSC

Доходность на риск

URNG.L vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNG.LCMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.19

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.78

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

4.44

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

14.71

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNG.L vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMI равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNG.LCMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между URNG.L и CMI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и CMI

URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.		1.42%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и CMI

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки CMI в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и CMI.

Загрузка...

Показатели просадок

URNG.LCMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-75.66%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-16.52%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-8.87%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-22.31%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

4.95%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и CMI

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNG.LCMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

10.13%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

24.03%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.79%

33.60%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

26.48%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.23%

27.35%

+11.88%