PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNG.L с NUCG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNG.LNUCG.L
Дох-ть с нач. г.16.09%22.32%
Дох-ть за 1 год60.30%59.59%
Коэф-т Шарпа1.911.58
Дневная вол-ть32.59%38.37%
Макс. просадка-28.23%-20.42%
Current Drawdown-2.75%-2.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между URNG.L и NUCG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и NUCG.L

С начала года, URNG.L показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у NUCG.L с доходностью 22.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42.74%
46.48%
URNG.L
NUCG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Сравнение комиссий URNG.L и NUCG.L

URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NUCG.L в 0.55%.


URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
График комиссии URNG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NUCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNG.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNG.L, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNG.L, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNG.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNG.L, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNG.L, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.35
NUCG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUCG.L, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUCG.L, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUCG.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUCG.L, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUCG.L, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.92

Сравнение коэффициента Шарпа URNG.L и NUCG.L

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUCG.L равному 1.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URNG.L и NUCG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.00Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21Apr 28May 05
1.88
1.58
URNG.L
NUCG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и NUCG.L

Ни URNG.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и NUCG.L

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и NUCG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.01%
-2.71%
URNG.L
NUCG.L

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и NUCG.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.43%
10.27%
URNG.L
NUCG.L