PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%3.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий URINX и FRQKX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.73

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.42

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.37

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

9.37

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.70

+0.41

Корреляция

Корреляция между URINX и FRQKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FRQKX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URINX и FRQKX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-16.97%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-3.42%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.97%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.45%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.95%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FRQKX

USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.14%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.96%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

4.67%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.53%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.77%

+0.02%