PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNDX с FISNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHNDX с FISNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHNDX (Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6) and FISNX (Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHNDX returned 4.88%/yr vs 3.88%/yr for FISNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHNDX charges 0.24%/yr vs 0.00%/yr for FISNX.

Доходность

Сравнение доходности FHNDX и FISNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHNDX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у FISNX с доходностью 5.31%.

FHNDX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.34%
3 года*
11.75%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—

FISNX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.65%
1 год
12.25%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHNDX и FISNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6		6.89%14.56%7.19%12.95%-16.38%8.72%13.59%18.58%-6.83%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		5.31%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-4.74%

Correlation

The correlation between FHNDX and FISNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between FHNDX and FISNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Часто сравнивают с FHNDX:
FHNDX с FXAIXFHNDX с FLCNXFHNDX с FYTKXFHNDX с LTRIXFHNDX с FRKMXFHNDX с URINXFHNDX с FRHMX
Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с LINKXFISNX с TRRLXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLXFISNX с SWYOXFISNX с JBSSX

Доходность на риск

FHNDX vs. FISNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNDX
Ранг доходности на риск FHNDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNDX c FISNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNDXFISNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.58

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.77

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

14.34

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNDX vs. FISNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNDX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISNX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNDX и FISNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNDXFISNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.87

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FHNDX и FISNX

Максимальная просадка FHNDX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNDX и FISNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHNDXFISNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-18.11%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.91%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.87%

-5.77%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-18.11%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.37%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.46%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.90%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNDX и FISNX

Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FHNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHNDXFISNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.02%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

4.20%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

5.00%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.42%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

6.42%

+3.29%

Сравнение комиссий FHNDX и FISNX

FHNDX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNDX и FISNX

Дивидендная доходность FHNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FISNX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6		3.55%2.77%2.62%2.66%5.94%7.22%4.45%3.01%1.37%0.00%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		4.02%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FHNDX and FISNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHNDX has higher volatility (2.59%) compared to FISNX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FHNDX dropped -22.68% vs FISNX's -18.11%.

FISNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHNDX и FISNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор