PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FATHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с FATHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FATHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и FATHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и FATHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		-0.62%18.40%10.45%16.36%-17.73%13.68%16.19%25.46%-8.02%20.08%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FATHX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям FATHX по среднегодовой доходности: 5.47% против 9.45% соответственно.

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%

FATHX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.53%
1 год
15.84%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с FATHX:
FATHX с ^GSPCFATHX с FYTKXFATHX с FIKFXFATHX с FSPGXFATHX с FCNTXFATHX с FRKMXFATHX с PTDIX

Сравнение комиссий URINX и FATHX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FATHX в 0.96%.

FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. FATHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FATHX
Ранг доходности на риск FATHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FATHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFATHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.36

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.94

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.87

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

8.10

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FATHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FATHX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FATHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFATHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.43

+0.67

Корреляция

Корреляция между URINX и FATHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FATHX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности FATHX в 7.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		7.35%7.30%3.19%1.48%9.82%9.38%6.04%7.14%11.79%4.12%4.69%5.12%

Просадки

Сравнение просадок URINX и FATHX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FATHX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FATHX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXFATHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-54.71%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-8.71%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-26.13%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-29.22%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.56%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-7.30%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.01%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FATHX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXFATHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.01%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

7.39%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

12.08%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

12.32%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

13.63%

-7.84%