PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATHX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FATHX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FATHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FATHX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATHX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		-0.62%18.40%10.45%16.36%-17.73%13.68%16.19%25.46%-8.02%20.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FATHX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FATHX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.24% соответственно.

FATHX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.53%
1 год
15.84%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.45%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FATHX:
FATHX с FYTKXFATHX с URINXFATHX с FIKFXFATHX с FSPGXFATHX с FCNTXFATHX с FRKMXFATHX с PTDIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FATHX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATHX
Ранг доходности на риск FATHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATHX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATHX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.92

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.41

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

6.61

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATHX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATHX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATHX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATHX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между FATHX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FATHX и ^GSPC

Максимальная просадка FATHX за все время составила -54.71%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATHX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FATHX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.71%

-56.78%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-12.14%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-25.43%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-33.92%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.78%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.75%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.60%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FATHX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) составляет 5.01%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FATHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATHX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.37%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.55%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

18.33%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

16.90%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.05%

-4.42%