Сравнение URFRX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 8.88% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и FTLSX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
URFRX
FTLSX
Сравнение URFRX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.41 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 9.55 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и FTLSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и FTLSX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и FTLSX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -15.74% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -3.65% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -15.74% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.59% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.86% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и FTLSX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.36% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 3.22% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 4.89% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.36% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 4.75% | +8.29% |