PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%6.55%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.37%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 0.37%.

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%

FRQKX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.74%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с VTTHXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий URFRX и FRQKX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.36

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.32

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между URFRX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и FRQKX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и FRQKX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-16.97%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-3.42%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-16.97%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.34%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.95%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.88%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и FRQKX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.08%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.96%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

4.67%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

5.52%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

5.77%

+7.27%