Сравнение URFFX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.19% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и JRLVX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
URFFX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
URFFX
JRLVX
Сравнение URFFX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 8.20 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и JRLVX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и JRLVX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -32.53% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.23% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -25.64% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -32.53% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.13% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.61% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.36% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и JRLVX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.36% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.56% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.84% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 15.49% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.74% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.96% | -1.65% |