PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-23.63%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий URE и GGLL

URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

URE vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

3.24

-3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

3.58

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.37

-5.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

19.61

-20.40

URE vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

3.24

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.80

-0.87

Корреляция

Корреляция между URE и GGLL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и GGLL

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и GGLL

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UREGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-52.81%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-38.39%

+15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-27.39%

-30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-15.51%

-49.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

10.52%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

19.62%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

39.89%

-20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

61.32%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

55.21%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

55.21%

-14.72%