Сравнение URE с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
URE и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -23.63% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и GGLL
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
URE vs. GGLL — Ранг доходности на риск
URE
GGLL
Сравнение URE c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 3.24 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.58 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.37 | -5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 19.61 | -20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.24 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между URE и GGLL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и GGLL
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и GGLL
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -52.81% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -38.39% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -27.39% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -15.51% | -49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 10.52% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 19.62% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 39.89% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 61.32% | -28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 55.21% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 55.21% | -14.72% |