PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, URE returned 8.96%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. URE charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности URE и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-23.63%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between URE and GGLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов URE и GGLL

Секторы
URE
GGLL

Недвижимость

67.2%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
GGLL

-

Финансовые услуги

URE
8.6%
GGLL

-

Сырьевые материалы

URE
1.2%
GGLL

-

Коммуникационные услуги

URE

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

URE

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

GGLL

-

Энергетика

URE

-

GGLL

-

Здравоохранение

URE

-

GGLL

-

Промышленность

URE

-

GGLL

-

Технологии

URE

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

URE

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

URE vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
5.07

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
4.96

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

7.69

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

26.53

-25.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

5.07

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.99

-1.05

Просадки

Сравнение просадок URE и GGLL

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-52.81%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-38.39%

+21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-52.81%

+19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-21.02%

-31.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-15.17%

-49.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

11.11%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 7.56%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

16.60%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

40.70%

-21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

58.40%

-31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

56.03%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

56.03%

-15.50%

Сравнение комиссий URE и GGLL

URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и GGLL

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and GGLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to URE (7.56%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs 8.96% for URE. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.05% for URE.

URE is categorized as REIT, while GGLL is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URE and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор