Сравнение URAN с RBIL
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -4.16% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. URAN charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности URAN и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 46.32% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 2.85% |
Correlation
The correlation between URAN and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
URAN
RBIL
Сравнение URAN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.10 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 7.22 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 30.11 | -30.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и RBIL
Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -0.56% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -0.56% | -33.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -0.24% | -33.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -0.08% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 0.13% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и RBIL
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.31% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 0.88% | +28.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 0.95% | +38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 1.06% | +38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 1.06% | +38.03% |
Сравнение комиссий URAN и RBIL
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и RBIL
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -4.16% for URAN. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.94% for URAN.
URAN is categorized as Uranium, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Themes and F/m. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор