Сравнение URAN с IBID
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -4.16% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. URAN charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности URAN и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | -0.15% |
Correlation
The correlation between URAN and IBID is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. IBID — Ранг доходности на риск
URAN
IBID
Сравнение URAN c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.67 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.90 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 23.84 | -24.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и IBID
Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -1.28% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -0.55% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -0.18% | -33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -0.23% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 0.16% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и IBID
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.41% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 0.91% | +28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 1.24% | +38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 2.23% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 2.23% | +36.86% |
Сравнение комиссий URAN и IBID
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и IBID
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and IBID have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -4.16% for URAN. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.94% for URAN.
URAN is categorized as Uranium, while IBID is Inflation-Protected Bonds. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор