Сравнение URAA с NVDG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URAA is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 88.87% for NVDG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
URAA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 69.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 10.16% | 88.33% | -13.23% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between URAA and NVDG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. NVDG — Ранг доходности на риск
URAA
NVDG
Сравнение URAA c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.09 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 4.75 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок URAA и NVDG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -66.19% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -42.72% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -14.96% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -23.05% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 18.79% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и NVDG
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 25.17% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | 50.28% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 67.73% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 90.65% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.87% | 90.65% | -1.78% |
Сравнение комиссий URAA и NVDG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и NVDG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 9.24% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and NVDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (28.36%) compared to NVDG (25.17%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs 69.53% for URAA. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 25.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 9.24% for URAA.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор