Сравнение URAA с IBID
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности URAA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 2.91% |
Correlation
The correlation between URAA and IBID is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between URAA and IBID shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. IBID — Ранг доходности на риск
URAA
IBID
Сравнение URAA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.67 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 6.90 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 23.84 | -24.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и IBID
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -1.28% | -66.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -0.55% | -66.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -0.18% | -66.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -0.23% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 0.16% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и IBID
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 0.41% | +18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 0.91% | +72.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 1.24% | +95.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 2.23% | +86.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 2.23% | +86.98% |
Сравнение комиссий URAA и IBID
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и IBID
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and IBID have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -26.31% for URAA. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 4.90% for IBID.
URAA is categorized as Uranium, while IBID is Inflation-Protected Bonds. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор