Сравнение URA с WTAI
URA (Global X Uranium ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URA returned 34.52%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности URA и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URA и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | -5.30% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between URA and WTAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between URA and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URA и WTAI
Секторы
URA
WTAI
Энергетика
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URA
WTAI
-
Промышленность
URA
WTAI
Коммунальные услуги
URA
WTAI
Сырьевые материалы
URA
WTAI
-
Технологии
URA
WTAI
Коммуникационные услуги
URA
-
WTAI
Потребительский циклический сектор
URA
-
WTAI
Потребительский защитный сектор
URA
-
WTAI
Финансовые услуги
URA
-
WTAI
Здравоохранение
URA
-
WTAI
-
Недвижимость
URA
-
WTAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. WTAI — Ранг доходности на риск
URA
WTAI
Сравнение URA c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URA | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 7.11 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 21.77 | -18.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URA и WTAI
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -45.96% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -15.42% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | -31.83% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -0.98% | -44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.93% | -19.75% | -55.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 5.03% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и WTAI
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 15.79% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.22% | 26.27% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 31.22% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 31.48% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.95% | 31.48% | +6.47% |
Сравнение комиссий URA и WTAI
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и WTAI
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности WTAI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URA and WTAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (18.71%) compared to WTAI (15.79%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, WTAI leads with 34.57% vs 34.52% for URA. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 15.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 34.57% return vs 34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.13% for WTAI.
URA is categorized as Uranium, while WTAI is Technology Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор