Сравнение UQLT.L с UC07.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 9.86%/yr for UC07.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и UC07.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у UC07.L с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции UC07.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.86% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
UC07.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.53% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 28.76% | -3.62% | 20.51% | -3.14% | 4.81% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and UC07.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between UQLT.L and UC07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
UC07.L
Сравнение UQLT.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.48 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 12.90 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и UC07.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UC07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -38.99% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.43% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -16.76% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -16.76% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -28.73% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.73% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.17% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.47% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и UC07.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.25% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 6.25% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 8.76% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.50% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.67% | +2.82% |
Сравнение комиссий UQLT.L и UC07.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и UC07.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UC07.L в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and UC07.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC07.L is Large Cap Value Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.20% for UC07.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UC07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор