Сравнение UQLT.L с UB01.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 11.10%/yr for UB01.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и UB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции UB01.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 11.10% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
UB01.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 3.67%
- С начала года
- 7.26%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и UB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.26% | 27.97% | 6.13% | 20.02% | -3.27% | 15.22% | 3.06% | 21.79% | -10.74% | 14.39% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and UB01.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between UQLT.L and UB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
UB01.L
Сравнение UQLT.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | UB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.48 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 4.90 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и UB01.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки UB01.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -31.70% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.38% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -13.92% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -21.64% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -31.70% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.51% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.13% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.45% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и UB01.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.81%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.25% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.74% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 15.24% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.25% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.78% | -0.29% |
Сравнение комиссий UQLT.L и UB01.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и UB01.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UB01.L в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.43% | 3.13% | 2.83% | 2.77% | 1.95% | 1.96% | 3.06% | 2.90% | 2.90% | 3.45% | 3.56% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and UB01.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UB01.L is Europe Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.15% for UB01.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор