Сравнение UQLT.L с SPXS.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.42% против -27.66% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and SPXS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between UQLT.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
SPXS.L
Сравнение UQLT.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -1.00 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | -1.22 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и SPXS.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -99.07% | +65.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -99.07% | +87.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -99.07% | +77.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -99.07% | +67.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -99.07% | +65.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -98.93% | +98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.36% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 80.83% | -78.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и SPXS.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.15% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.34% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 99.46% | -85.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 46.94% | -29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 35.32% | -17.83% |
Сравнение комиссий UQLT.L и SPXS.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и SPXS.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and SPXS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS.L is S&P 500. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор