Сравнение UQLT.L с MVEA.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while MVEA.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 5.86%/yr for MVEA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и MVEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью 2.53%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
MVEA.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 15.00% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.53% | -2.77% | 15.04% | 6.33% | -1.36% | 25.81% | 0.75% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and MVEA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between UQLT.L and MVEA.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
MVEA.L
Сравнение UQLT.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.71 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 1.77 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и MVEA.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и MVEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -14.33% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.39% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -14.33% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -14.33% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.22% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.45% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.17% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и MVEA.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.80% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 6.48% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 8.90% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 11.67% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.89% | +5.60% |
Сравнение комиссий UQLT.L и MVEA.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и MVEA.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and MVEA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.20% for MVEA.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и MVEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор