Сравнение UQLT.L с HSUS.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 12.40%/yr for HSUS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и HSUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 12.03%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
HSUS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и HSUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 18.26% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 12.03% | 10.79% | 21.80% | 15.11% | -7.73% | 29.76% | -12.05% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and HSUS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between UQLT.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
HSUS.L
Сравнение UQLT.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | HSUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.34 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 14.69 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и HSUS.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и HSUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -22.75% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.63% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -20.93% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -20.93% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.69% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.57% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.67% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и HSUS.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.41% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.46% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 11.03% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 23.85% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 24.09% | -6.60% |
Сравнение комиссий UQLT.L и HSUS.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и HSUS.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and HSUS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.12% for HSUS.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и HSUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор