Сравнение UQLT.L с HKOD.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 13.87%/yr for HKOD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UQLT.L имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции HKOD.L немного отстают с 13.87%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
HKOD.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 44.74%
- С начала года
- 66.85%
- 1 год
- 133.51%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.85% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -19.93% | -7.62% | 40.82% | 6.43% | -16.38% | 33.19% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and HKOD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between UQLT.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
HKOD.L
Сравнение UQLT.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.91 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 16.70 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и HKOD.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -44.38% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -27.02% | +15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -29.12% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -39.35% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -44.38% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -27.02% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -15.51% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 7.96% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и HKOD.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.81%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 19.45% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 40.17% | -29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 44.01% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 28.08% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 26.00% | -8.51% |
Сравнение комиссий UQLT.L и HKOD.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и HKOD.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HKOD.L в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and HKOD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HKOD.L is Korea Equity. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор