Сравнение HKOD.L с SPXS.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HKOD.L returned 14.24%/yr vs -27.38%/yr for SPXS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 68.99%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции HKOD.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.24% против -27.38% соответственно.
HKOD.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.59%
- 6 месяцев
- 47.34%
- С начала года
- 68.99%
- 1 год
- 137.45%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 14.24%
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам HKOD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 68.99% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and SPXS.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between HKOD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
SPXS.L
Сравнение HKOD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.52 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | -1.00 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | -1.23 | +18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и SPXS.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -99.07% | +48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -99.07% | +74.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -99.07% | +69.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -99.07% | +51.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -99.07% | +48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -98.90% | +74.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -7.67% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 80.57% | -72.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и SPXS.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 2.73% | +17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 9.23% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 99.43% | -54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 47.13% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 35.27% | -8.30% |
Сравнение комиссий HKOD.L и SPXS.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.43% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and SPXS.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while SPXS.L is S&P 500. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор