Сравнение HKOD.L с WNRG.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HKOD.L returned 14.17%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 66.61%, что значительно выше, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции HKOD.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 14.17% против 8.80% соответственно.
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам HKOD.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and WNRG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between HKOD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
WNRG.L
Сравнение HKOD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.33 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 6.70 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и WNRG.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -68.72% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -15.98% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -18.94% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -26.55% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -63.92% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -8.18% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -17.54% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.57% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и WNRG.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 5.93% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 17.83% | +23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 20.62% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 24.34% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 33.35% | -6.38% |
Сравнение комиссий HKOD.L и WNRG.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и WNRG.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and WNRG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while WNRG.L is Global Equities. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор