Сравнение HKOD.L с G500.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HKOD.L returned 14.52%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HKOD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 68.99%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.
HKOD.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.59%
- 6 месяцев
- 47.34%
- С начала года
- 68.99%
- 1 год
- 137.45%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 14.24%
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKOD.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 68.99% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 55.39% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and G500.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between HKOD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
G500.L
Сравнение HKOD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 1.78 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 6.71 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и G500.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -39.54% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -12.56% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -17.75% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -39.54% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -0.48% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -8.08% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 3.34% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и G500.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 3.62% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 11.68% | +29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 15.00% | +30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 20.37% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 20.09% | +6.88% |
Сравнение комиссий HKOD.L и G500.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и G500.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.43% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and G500.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while G500.L is US Equities. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор