Сравнение HKOD.L с MINT.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HKOD.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, HKOD.L returned 14.24%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 68.99%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции HKOD.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 14.24% против 2.65% соответственно.
HKOD.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.59%
- 6 месяцев
- 47.34%
- С начала года
- 68.99%
- 1 год
- 137.45%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 14.24%
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам HKOD.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 68.99% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and MINT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between HKOD.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
MINT.L
Сравнение HKOD.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.58 | -2.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 45.45 | -39.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 232.80 | -215.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и MINT.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -3.89% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -0.10% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -0.62% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -2.47% | -45.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -3.89% | -46.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | 0.00% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -0.23% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 0.02% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и MINT.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 0.14% | +20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 0.35% | +40.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 0.58% | +44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 0.76% | +28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 0.95% | +26.02% |
Сравнение комиссий HKOD.L и MINT.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и MINT.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.43% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and MINT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор