Сравнение UQLT.L с G500.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 20.57% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and G500.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between UQLT.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
G500.L
Сравнение UQLT.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.35 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.47 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и G500.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -25.20% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.21% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -18.22% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -25.20% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.81% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.31% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.04% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и G500.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.04% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.37% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.11% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.00% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.87% | +1.62% |
Сравнение комиссий UQLT.L и G500.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и G500.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UQLT.L and G500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор