PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQLT.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UQLT.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.


UQLT.L

1 день
-0.84%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.15%
1 год
23.33%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.42%

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQLT.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
10.15%17.64%20.58%33.76%-25.29%27.69%20.57%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between UQLT.L and G500.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between UQLT.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

UQLT.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQLT.L
Ранг доходности на риск UQLT.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQLT.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQLT.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQLT.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQLT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQLT.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQLT.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UQLT.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.35

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.47

-1.11

UQLT.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQLT.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQLT.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UQLT.L и G500.L

Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UQLT.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-25.20%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.21%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-18.22%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-25.20%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.81%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.31%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.04%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UQLT.L и G500.L

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UQLT.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.04%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.37%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.11%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.00%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.87%

+1.62%

Сравнение комиссий UQLT.L и G500.L

UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQLT.L и G500.L

Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.22%0.54%0.30%0.78%0.81%0.70%0.86%0.93%1.24%1.04%0.65%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UQLT.L and G500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.

UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор