Сравнение UQLT.L с FEXU.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FEXU.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while FEXU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 12.05%/yr for FEXU.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for FEXU.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и FEXU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как FEXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции FEXU.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 12.05% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
FEXU.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и FEXU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 13.92% | 7.02% | 18.72% | 8.93% | -1.84% | 28.02% | 10.19% | 21.28% | -5.75% | 11.04% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and FEXU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between UQLT.L and FEXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
FEXU.L
Сравнение UQLT.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | FEXU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.58 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.54 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и FEXU.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, примерно равная максимальной просадке FEXU.L в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и FEXU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -32.12% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.95% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -21.55% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -21.55% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -32.12% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.56% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.16% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.68% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и FEXU.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.81%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.44% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.77% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.81% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.78% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.19% | +0.30% |
Сравнение комиссий UQLT.L и FEXU.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и FEXU.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and FEXU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for FEXU.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while FEXU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.75% for FEXU.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и FEXU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор