Сравнение UQLT.L с CAPU.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 13.21%/yr for CAPU.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции CAPU.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 13.21% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
CAPU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.43% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 0.66% | 10.10% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and CAPU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between UQLT.L and CAPU.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
CAPU.L
Сравнение UQLT.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 3.39 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и CAPU.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -42.89% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.76% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -20.13% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -20.13% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -26.39% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.07% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.81% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и CAPU.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.89% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.30% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.28% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.40% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.26% | -3.77% |
Сравнение комиссий UQLT.L и CAPU.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и CAPU.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and CAPU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор