PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPWK с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPWK с BLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPWK (Upwork Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UPWK returned -30.02%/yr vs 5.74%/yr for BLK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPWK и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upwork Inc. (UPWK) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPWK показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -2.50%.

UPWK

1 день
0.35%
1 месяц
1.19%
С начала года
-57.16%
6 месяцев
-61.32%
1 год
-41.33%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—

BLK

1 день
1.52%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-4.18%
1 год
6.62%
3 года*
17.07%
5 лет*
5.74%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPWK и BLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPWK
Upwork Inc.		-57.16%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-41.08%-21.26%
BLK
BlackRock, Inc.		-2.50%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-17.03%

Correlation

The correlation between UPWK and BLK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.33

The correlation between UPWK and BLK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPWK:

$1.15B

BLK:

$170.28B

EPS

UPWK:

$0.79

BLK:

$38.89

Коэффициент P/E

UPWK:

10.79

BLK:

26.53

Коэффициент P/S

UPWK:

1.98

BLK:

6.46

Коэффициент P/B

UPWK:

2.02

BLK:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

UPWK:

$595.10M

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPWK:

$612.97M

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

UPWK:

$152.42M

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upwork Inc.

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAY
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

UPWK vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPWK c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWKBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.26

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.53

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.30

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.66

-1.99

UPWK vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPWK на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPWK и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPWK и BLK

Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWKBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-60.36%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.46%

-22.45%

-41.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.46%

-23.74%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.48%

-43.90%

-43.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.01%

-12.80%

-73.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.45%

-11.93%

-44.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

10.05%

+21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UPWK и BLK

Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWKBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

8.55%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

20.59%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.92%

25.90%

+33.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.38%

26.76%

+36.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.76%

27.75%

+37.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPWK и BLK

UPWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.12%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
UPWK
Upwork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPWK и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
23.00K
6.77B
(UPWK) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPWK and BLK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPWK has higher volatility (14.92%) compared to BLK (8.55%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs BLK's -60.36%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPWK и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор