Сравнение UPWK с AVAV
UPWK (Upwork Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UPWK in Staffing & Employment Services, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, UPWK returned -31.87%/yr vs 4.96%/yr for AVAV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -58.53%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -41.22%.
UPWK
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -58.53%
- 6 месяцев
- -60.80%
- 1 год
- -38.33%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- -31.87%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам UPWK и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -58.53% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -37.72% |
Correlation
The correlation between UPWK and AVAV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.12B
AVAV:
$6.93B
UPWK:
$0.79
AVAV:
-$4.63
UPWK:
1.92
AVAV:
5.78
UPWK:
1.96
AVAV:
1.62
UPWK:
$595.10M
AVAV:
$1.19B
UPWK:
$612.97M
AVAV:
$104.63M
UPWK:
$152.42M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. AVAV — Ранг доходности на риск
UPWK
AVAV
Сравнение UPWK c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.41 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.74 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и AVAV
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -65.31% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -65.31% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -65.31% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -65.31% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.46% | -65.31% | -21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.56% | -28.76% | -27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 35.91% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и AVAV
Текущая волатильность для Upwork Inc. (UPWK) составляет 12.67%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что UPWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 28.15% | -15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.03% | 58.74% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.11% | 75.19% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.22% | 56.30% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.70% | 52.20% | +12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и AVAV
Ни UPWK, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and AVAV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to UPWK (12.67%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs AVAV's -65.31%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор