Сравнение UPWK с AVAV
UPWK (Upwork Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UPWK in Staffing & Employment Services, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, UPWK returned -32.23%/yr vs 5.55%/yr for AVAV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -58.58%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -38.37%.
UPWK
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -58.58%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- -37.18%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -32.23%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам UPWK и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -58.58% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -37.72% |
Correlation
The correlation between UPWK and AVAV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.11B
AVAV:
$7.27B
UPWK:
$0.79
AVAV:
-$4.63
UPWK:
1.91
AVAV:
6.06
UPWK:
1.96
AVAV:
1.70
UPWK:
$595.10M
AVAV:
$1.19B
UPWK:
$612.97M
AVAV:
$104.63M
UPWK:
$152.42M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. AVAV — Ранг доходности на риск
UPWK
AVAV
Сравнение UPWK c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.35 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.62 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и AVAV
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -63.62% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -63.62% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -63.62% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -63.62% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.47% | -63.62% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -28.75% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.47% | 35.68% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и AVAV
Текущая волатильность для Upwork Inc. (UPWK) составляет 13.45%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что UPWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 28.83% | -15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 58.84% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.11% | 75.05% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 56.27% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 52.19% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и AVAV
Ни UPWK, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and AVAV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.83%) compared to UPWK (13.45%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs AVAV's -63.62%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор