Сравнение UPWK с AVAV
UPWK (Upwork Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UPWK in Staffing & Employment Services, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, UPWK returned -27.45%/yr vs 9.66%/yr for AVAV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -51.61%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -38.28%.
UPWK
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.76%
- 6 месяцев
- -52.41%
- С начала года
- -51.61%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -27.45%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам UPWK и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -51.61% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -37.72% |
Correlation
The correlation between UPWK and AVAV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.18B
AVAV:
$7.56B
UPWK:
$0.79
AVAV:
-$5.41
UPWK:
2.23
AVAV:
5.16
UPWK:
2.28
AVAV:
1.71
UPWK:
$595.10M
AVAV:
$1.42B
UPWK:
$612.97M
AVAV:
$246.70M
UPWK:
$152.42M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. AVAV — Ранг доходности на риск
UPWK
AVAV
Сравнение UPWK c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.67 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.15 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и AVAV
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -66.65% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -66.65% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -66.65% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -66.65% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.20% | -63.57% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.78% | -28.86% | -27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.86% | 38.84% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и AVAV
Текущая волатильность для Upwork Inc. (UPWK) составляет 15.00%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что UPWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 29.22% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 60.20% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.37% | 73.25% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.85% | 57.36% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.63% | 52.78% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и AVAV
Ни UPWK, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and AVAV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to UPWK (15.00%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs AVAV's -66.65%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор