Сравнение UPWK с AVAV
UPWK (Upwork Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UPWK in Staffing & Employment Services, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, UPWK returned -28.67%/yr vs 11.45%/yr for AVAV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -56.81%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -20.84%.
UPWK
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- -56.81%
- 6 месяцев
- -56.61%
- 1 год
- -43.31%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам UPWK и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -56.81% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -14.49% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -37.22% |
Correlation
The correlation between UPWK and AVAV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.16B
AVAV:
$9.34B
UPWK:
$0.79
AVAV:
-$4.63
UPWK:
2.00
AVAV:
7.79
UPWK:
2.04
AVAV:
2.19
UPWK:
$595.10M
AVAV:
$1.19B
UPWK:
$612.97M
AVAV:
$104.63M
UPWK:
$152.42M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. AVAV — Ранг доходности на риск
UPWK
AVAV
Сравнение UPWK c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPWK | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.05 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.09 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.04 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.21 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.24 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок UPWK и AVAV
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -61.45% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.46% | -61.45% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.46% | -61.45% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -61.45% | -26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -53.28% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.05% | -28.55% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 33.18% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и AVAV
Upwork Inc. (UPWK) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 24.70% и 24.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 24.22% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 57.92% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.17% | 72.94% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 55.62% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.82% | 51.85% | +12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и AVAV
Ни UPWK, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and AVAV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (24.70%) compared to AVAV (24.22%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор